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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2013-06-12

已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股票目前的市场价格为49美元,预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利,连续复利的无风险年利率为10%,那么该看跌期权的内在价值为:(   

A0.24美元

B0.25美元

C0.26美元

D0.27美元


怎么算?恳请大神现身!


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2015-3-13 10:34:36
首先根据已知计算出来隐含波动率27.23%,在计算出内在价值0.26美元
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