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SAS专版
SAS期权定价 程序求助
楼主
DanL
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2013-06-13
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已解决
以下是B-S模型的程序 ,想要给r s t 这些变量定个数 比如r=0.05 该怎么写?程序的开头怎么写?
start price_c (r,sigma,t,s,x);
d1=(log(s/x)+(r+sigma##2/2)*t)/(sigma*sqrt(t));
d2=d1-sigma*sqrt(t);
c=s*cdf('normal',d1)-x*exp(-r*t)*cdf('normal',d2);
return(c);
finish price_c;
print c;
最佳答案
邓贵大
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where r=risk-free interest rate, sigma=implied volatility, t = time to expiration in years, s=current price, x = strike price.
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沙发
邓贵大
2013-6-13 11:10:11
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where r=risk-free interest rate, sigma=implied volatility, t = time to expiration in years, s=current price, x = strike price.
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藤椅
respringwa
2013-6-13 18:14:00
顶个
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板凳
DanL
2013-6-17 07:59:44
现在急需要这个啊,换个问题:怎么用SAS调用这个程序啊?说得具体点!!!急需!!!
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