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B-S期权定价公式中的一个等式证明
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ZZ1119
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2019-10-23
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未解决
在B-S期权定价公式中,若以S和C分别表示原生资产和衍生资产的价格,sigmaA和sigmaC分别表示原生资产和衍生资产的波动率,则有下式成立:C*sigmaC=A*sigmaA*N(d1)。不知该结论是怎样导出的?哪位能够提供相关的证明?
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