相关文件见百度文库;http://wenku.baidu.com/view/d1fabd293169a4517723a3ad.html
其自相关和偏相关的相图见：

之后，其认为：从x的自相关函数图和偏自相关函数图中我们可以看到，偏自相关系数是明显截尾的（问：1、系数截尾怎么看出来？2、两个系数都截尾了，还能用ARIMA模型么？），而自相关系数在滞后6阶和7阶的时候落在2倍标准差的边缘，有待于进行模型选择（问：3、这句话是什么意思？）。

模型的参数估计

点击“Quick”－“EstimateEquation”，会弹出如图3－11所示的窗口，在“Equation Specification”空白栏中键入“ x C MA(1)  MA(2) MA(3)  MA(4)  MA(5) AR(1)  AR(2)”等（问：4、MA的个数不是P值么，AR是不是q值 ？，如果这样，这个就是ARMA(5，2)了，还需要后边的ARMA（1，1），ARMA（1，2），ARMA（1，3） 么？） 。针对序列x我们尝试几种不同的模型拟合，比如ARMA（1，1），ARMA（1，2），ARMA（1，3）等。