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是不是只要有协整关系就可以直接做格兰杰因果关系检验?因为我在检验模型的时候发现
楼主
丽敏
3149
1
收藏
2013-06-19
因为我在检验模型的时候发现一开始出现自相关,引入被解释变量的滞后期之后,消除自相关后,又出现随机扰动项不服从正态分布, 我是不是可以不建模,不理睬能不能进行回归,就做格兰杰因果关系检验?
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全部回复
沙发
ermutuxia
2014-11-7 17:44:04
一般不会对变量的正态性进行检验,如果你的变量存在协整关系可以进行格兰杰因果关系检验
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