格兰杰因果检验用几阶数据做

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收藏 2018-10-30

最近在写论文，用到了时间序列的数据，经检验，数据是不平稳的，一阶也不平稳，但二阶差分是平稳的，现在要进行格兰杰因果关系检验，是检验原始数据还是一阶，二阶的？还有这个滞后阶数，是从大取到小然后把有的结果都列到论文上去吗

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2018-10-31 09:40:02

二阶平稳的情况下先做协整检验存在协整关系的话后续的格兰杰和其他模型都用原数据做就行了
不存在协整的情况下建议差分或者其他方法处理一下数据否则就需要用二阶差分的数据做了

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2018-10-31 16:34:28

胖胖小龟宝发表于 2018-10-31 09:40
二阶平稳的情况下先做协整检验存在协整关系的话后续的格兰杰和其他模型都用原数据做就行了
不存在协整的情 ...

奥，谢谢啦，那这个滞后阶数怎么取呢?

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