格兰杰因果关系检验最大滞后长度怎么确定 - 经管之家

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格兰杰因果关系检验最大滞后长度怎么确定

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收藏 2010-10-23

格兰杰因果关系检验最大滞后长度怎么确定？是根据数据多少确定的吗？如果数据选择为21年，那么最大滞后长度确定为多少合适呢？谢谢好心人帮忙啊！

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2010-10-23 20:41:48

代入1～4期试试，参考AIC值和SC值，选择值最小的滞后期。
一般不会超过4期的。

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2013-4-13 23:00:22

由var确定

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