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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
17479 26
2015-08-24
各位老师同学好:
        有一个问题想请教一下大家,面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系,我使用PVAR2(stata里面的)

pvar2  Y X,lag(5)

得到


复制代码

我们可以知道,部分是有显著关系,部分没有显著关系,然后做格兰杰因果关系


复制代码

这个意思应当是表示存在格兰杰因果关系
现在的问题是:
查询了帮助文档说:pvargranger要在做了PVAR2之后才能做,这是为什么?从格兰杰的结果中也看不出来滞后阶数的AIC等信息,那只做这些就够了吗?
有没有其它方法 直接做格兰杰因果检验,谢谢大家



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2015-8-24 22:13:32
在线等,麻烦知道的同学老师告诉,谢谢。
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2015-8-24 22:14:24
在线等,麻烦知道的同学老师告诉,谢谢。
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2015-8-25 09:20:20
怎么没有人回答呢,在线继续等
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2015-8-31 06:51:45
我的Stata14里找不到你用的这个命令。就说明这个不是Stata自带的命令。关于这个命令的问题可以参考命令作者写的帮助文件或者直接联系命令作者。
. which pvargranger
command pvargranger not found as either built-in or ado-file
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2015-8-31 17:37:28
夏目贵志 发表于 2015-8-31 06:51
我的Stata14里找不到你用的这个命令。就说明这个不是Stata自带的命令。关于这个命令的问题可以参考命令作者 ...
对的,这个命令是在网上下的,谢谢您回答我的问题
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