各位老师同学好:
有一个问题想请教一下大家,面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系,我使用PVAR2(stata里面的)
pvar2 Y X,lag(5)
得到
我们可以知道,部分是有显著关系,部分没有显著关系,然后做格兰杰因果关系
这个意思应当是表示存在格兰杰因果关系
现在的问题是:
查询了帮助文档说:
pvargranger要在做了PVAR2之后才能做,这是为什么?从格兰杰的结果中也看不出来滞后阶数的AIC等信息,那只做这些就够了吗?
有没有其它方法 直接做格兰杰因果检验,谢谢大家