三个I(0)阶的趋势平稳时间序列能够进行格兰杰因果关系检验么

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收藏 2015-11-12

用ADF带截距和趋势项的检验出来三个时间序列都是I(0)阶时间序列，有的书上说确定性时间趋势之间的回归有可能也是伪回归，求问能够进行格兰杰因果关系检验么？

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2015-11-13 00:58:48

rilakakuma 发表于 2015-11-12 22:17
用ADF带截距和趋势项的检验出来三个时间序列都是I(0)阶时间序列，有的书上说确定性时间趋势之间的回归有可能 ...

可以，不过只是统计意义上的因果关系
然而并没有什么卵用

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