首先谢谢点进来的同志们。
今天我们金融工程考试了= =好难啊，我这种学渣的各种晕。考完后本着学习的精神，还是觉得来问问题目怎么答，希望也算有所进步。至于杯具，就唯有洗洗，该咋咋的。
1、首先是给出资产变动的三步可能性，但ud不等于1，求无风险利率的可能范围。
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那个大概是这样，而且两步中的U不一样，按单利计算。

2、这个是我们老师有讲过的，但我木有好好地上课，所以不知道···顺便问一下吧。就是在不存在股票卖空机制的情况下，求期货价格的套利区间。是用借贷和买卖期货复制股票空头？可是好像还是需要判断股票价格趋势啊，这样算套利么？嗯，这个我不会哈，所以大家畅所欲言哈~

等各位的回答哈~
{P.S}我第一次遇到论坛可以恢复数据的，这个论坛设置好啊~~