统计学（时间序列·计量学）的问题，麻烦大神帮看看~ - 经管之家

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统计学（时间序列·计量学）的问题，麻烦大神帮看看~

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收藏 2013-06-26

悬赏 5 个论坛币未解决

假定{et}为iid正态序列，且et~N（0，1），xt=(et)*(et-1)

求{xt}的自协方差函数，即cov(xt,xt-k)

其中，t,t-1,t-k都是下标

拜托啊~~~

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2013-7-28 08:30:01

帮顶

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2013-9-27 15:28:08

自协方差函数.jpg

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2013-11-15 15:18:40

因为et~N(0,1)而且独立同分布，所以E（xt）=E（et*et-1）=0
cov（xt，xt-k）=eE(xt*xt-k）=0，k》1时，当k为0时，就是xt的方差为1

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2014-5-10 09:51:12

小学生，书上都有

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