liprayer 发表于 2013-6-27 21:02
问题一：两个序列y和x都是I（1），y对x作回归分析，残差序列能够通过单位根检验，这样是不是存在协整关系？ ...

军少 发表于 2013-6-27 21:05
问题一：是的，这是E-G两部分检验协整的，你看下定义就行了
问题二：你这种是带有滞后期的回归了，你查看 ...

军少 发表于 2013-6-27 21:05
问题一：是的，这是E-G两部分检验协整的，你看下定义就行了
问题二：你这种是带有滞后期的回归了，你查看 ...

liprayer 发表于 2013-6-27 21:50
此外，第一种回归是可以的，但第二种回归是否可以？毕竟X和Y序列都是不平稳的。但是我感觉第二种回归应该 ...