在做两个时间序列相关性的研究，其中一个序列是1992年---2008年的日收益率（A），另一个是假设对其有影响的时间序列（B），都进行过单位根检验，都为平稳。我使用的回归方式是GARCH回归（不知可否这样），后来得出的的结果是B对A有显著的影响（具体数值P值为0.0032），但是当我把1992年的数据去除以后，做93---08年的回归研究以后，发现结论完全变了，B对A的影响顿时变的不显著了（P值为0.6365）。

      困惑的地方就是92---08的数据有4000多个，但是92年的数据也就200多个，200多个数据的去除会对4000多个数据的研究产生如此大的影响吗？

     本人本科非统计的，所以基础不咋地，纯菜鸟，可能这样的问题比较简单，但是会影响我论文的写作，希望各位高手可以帮帮忙讲解详细点，谢谢了！！