联立方程组的3sls估计

hubifeng？

34694

收藏 2013-06-28

请问3sls估计中，残差的方差协方差阵如何用stata计算？怎么样将其保存，作为广义最小二乘的权重？我用的是面板数据

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tzxzywd

2013-6-28 17:59:08

不太清楚哎

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蓝色

2013-6-28 21:14:19

请把3sls估计面版数据的命令写出来。

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hubifeng？

2013-6-29 10:33:05

蓝色发表于 2013-6-28 21:14
请把3sls估计面版数据的命令写出来。

xtreg lny lnp1 lnk lnh lnl,fe
predict lny_hat, xb
gen lny_hat2=lny_hat*lny_hat
xtreg lnp1 lny_hat lny_hat2 lnx1 lnx2 lnx3 lnx4,fe
predict e1,e
xtreg lnp1 lny lny2 lnx1 lnx2 lnx3 lnx4,fe
predict lnp1_hat, xb
xtreg lny lnp1_hat lnk lnh lnl,fe
predict e2,e
bysor year:corr e1 e2,cov
此处如何把方差协方差阵保存？并作为下面两个方程的权重？
xtgls lnp1 lny lny2 lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 [weight=a]
xtgls lny lnp1 lnk lnh lnl [weight=a]

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hubifeng？

2013-6-29 10:50:55

蓝色发表于 2013-6-28 21:14
请把3sls估计面版数据的命令写出来。

这是它的基本思想：三阶段最小二乘估计可以简单概括为三步。第一，利用最小二乘法估计结构模型对应的简

化模型，得到各内生变量的拟合值。第二，将结构方程右边的内生变量用第一步得到的拟合值代替，

再用最小二乘法估计替代后的方程，得到结构参数的估计值，然后计算各方程的残差值，利用残差值

求得误差项方差以及跨方差协方差的一致估计值。第三，把第二步得到的误差项方差协方差矩阵作为

加权阵，应用广义最小二乘法估计得到三阶段最小二乘估计值

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hubifeng？

2013-6-29 11:41:34

蓝色发表于 2013-6-28 21:14
请把3sls估计面版数据的命令写出来。

看到以前您的帖子，用到以下命令：
matrix list r(C)
matrix a=r(C)
matrix list a
但是该矩阵只显示bysor year命令中最后一个协方差矩阵，同时也无法做为方程的权重...怎么办呢？

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h3327156

2013-7-3 02:19:40

我一直觉得怪怪的。
即便楼主您这样手动版的作法，未来必定遭遇一个问题，即系数估计是对的，但标准误呢？

权重的设定，输入也必须像变量一样，即便楼主那样的矩阵是对的，
如同楼主遭遇的问题，也一定要把这个矩阵化成变量才可以套用的。
不过这也面临一个问题，请把矩阵化成变量吧！
【楼主可以把矩阵列出来，并想想这与权重变量间的连接】

您可以参考人家问连玉君老师的帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-2227335-1-1.html
再次强调，楼主的作法是自己手动版，跟reg3不一样，而且楼主想要gls，但上述帖子不失参考。

纯参考与讨论，我个人不懂的。

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hubifeng？

2013-7-3 23:58:53

h3327156 发表于 2013-7-3 02:19
我一直觉得怪怪的。
即便楼主您这样手动版的作法，未来必定遭遇一个问题，即系数估计是对的，但标准误呢？ ...

感谢学科带头人的建议！我认为，在很多情形，如果要获得稳健估计，大都是对方差协方差阵进行处理，所以如果真有这样的办法做到，想必能够解决一大部分的问题，也许需要编程，怎么弄啊？愁着...

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h3327156

2013-7-4 01:12:04

hubifeng？发表于 2013-7-3 23:58
感谢学科带头人的建议！我认为，在很多情形，如果要获得稳健估计，大都是对方差协方差阵进行处理，所以如 ...

这个您可能再请问各版主或高人们了！

我个人对于Stata的矩阵或mata不是太熟，这方面我也是超新手。
即便我知道它很强大……

不过别太犯愁阿！这世上还是有其他很美好的事物~~~ ^^

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hubifeng？

2013-7-4 09:00:34

h3327156 发表于 2013-7-4 01:12
这个您可能再请问各版主或高人们了！

我个人对于Stata的矩阵或mata不是太熟，这方面我也是超新手。
...

呵呵，谢谢，谢谢！

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arlionn

2013-7-4 11:14:16

http://www.stata.com/statalist/archive/2004-03/msg00631.html

*----------------------------------------------------------------------
Stata doesn't have a built-in routine for panel data simultaneous
equations. Maybe someone out there has written their own program for
this, but when I did -findit panel simultaneous- nothing came up.

If you can transform or recast your model into a non-panel framework
(e.g., by transforming into deviations from means or using explicit
dummies for observational units) you could use -reg3- to do 3-stage
least squares.

The alternative is to estimate the system equation-by-equation using
-xtreg- or -xtabond- or -xtivreg- or whatever. It won't be efficient
(in the way that a system estimator like -reg3- is) but your results
will be consistent, and will have the usual advantage over system
estimation in that if one equation is misspecified, it won't spill
over and contaminate the estimation results for the other equation.
*----------------------------------------------------------------------

Also see Baltagi (2005, 3th eds), section 7.3, pp.122:
http://t.cn/zQhastx