现在使用面板数据分析的文章越来越多，在设定模型或者在交待数据时，都会看出来时面板数据模型。至于Hausman检验等，其实下面是要做的，只不过在文章没有交待，默认便是固定效应模型，如果使用随机效应或者混合模型，则需要交待。有的文章会简单说一下，有的文章就没有指明。
至于为什么不能把年度和行业直接加入模型，我也不是很清楚。

这是惯常写法，年度和行业一般需要作为控制变量加入方程，以控制年度和行业效应。但是鉴于年度和行业的变量数太多（如证监会的行业次类要22个行业，添加21个虚拟变量），太占篇幅，而且本身行业和年度并不是分析的重点。现在世界多数实证论文都是这样的写法。楼主可以搜一下看看。

这种做法很常见，就是分年度，分行业回归。具体操作时，设置年度和行业虚拟变量。

学习了

多谢！比如有20年数据，22个行业，你说他真的老老实实地加了19个时间虚拟变量和21个行业虚拟变量？
即使这样，还有一个疑问：按一般的规矩，加上某个变量就相当于控制它了，那为什么不直接把年份作为一个自变量？而是不怕麻烦地设置19年时间虚拟变量？
我对控制变量的理解是，它和一般的自变量没有大的区别，只是，我们关注的变量称为普通自变量，而我们不关注的、只是为了不遗漏而使估计更准确所引入的变量就是控制变量。我的理解是否正确？
还有，不同年份不同企业，应该是面板数据模型，但论文根本没提“面板”，也没有使用Hausman检验来确定固定效应或随机效应，这是为什么？
再次感谢！