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2013-07-08

目前练习采用面板IV方法。较之前未采用IV,采用IV后,结果出现了如下变化:第一,内生变量的回归系数由之前的0.05上升到 1.59,前后都高度显著;第二,其它主要解释变量的符号均发生了逆转。

这些迹象是否表明工具变量是不合理的?其不应该引致模型结果发生如此大的变化?

其是否表明工具变量与其它解释变量存在复杂的相关关系?

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2013-7-9 16:20:21
由于不知道模型的设定,以及问题的背景,我也不清楚你说的现象原因何在。
但,可以做如下检验:
内生性检验,以便确定是否存在内生性问题;
过度识别检验,以便确定工具变量的选取是否合理。
如果上述两项检验都没有问题,则 IV 的结果比较可信。
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2013-7-10 01:13:19
如果是恰好识别的情形,是否可以检验工具变量的合理性?
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