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2013-07-13

整理一下,老师看是否正确?

1. Sargan test of overid. restrictionsHansen test of overid. restrictions通过,即p值大于0.05;说明工具变量是有效的;

2.Arellano-Bond test for AR(1) in first difference:拒绝(p值小于0.05

Arellano-Bond test for AR(2) in first difference: 接受(p值大于0.05),能否有更高阶的检验?如AR(3)...AR(10),更高阶检验是否有意义?

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2013-7-17 21:08:48
如果解释变量中没有包含 y 的高阶滞后项,如 L2.y, L3.y,则无需进行高阶序列相关检验。
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2013-7-18 01:47:27
got it . thanks.
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