说的再详细点吧。

感觉是你的模型的特性就是这样

我的模型想做动态面板  收入差距=收入差距(t-1)   + 财政支出等其他控制变量，不加这个收入差距滞后期的时候用FE、RE估计一切都好，但是加入后，进行混合回归时滞后期的系数0.9955（是不是因变量有单位根才这样啊？？），并且财政支出前的系数也变成负号。sys-gmm回归时财政支出系数也太小，请问大师，该如何处理啊？

金融研究上那几篇写收入差距的论文，也是用的sys gmm，他们的滞后因变量(各省的城乡收入比)跟我的一样的，但数据都处理的挺好，我的为什么就不行了呢。

感觉现在的面板数据，动态面板是主流吧。

这是很正常的，如果太小，就得用DIF-GMM