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VAR模型wald检验
senxia
4205 8
2013-07-27
如题，我要对VAR模型的参数进行Wald检验，后附图。想知道wald检验统计量是什么。其实英文勉强能看懂，不过wald检验一窍不通，所以一知半解。请高人指点：
（1）wald检验的相关资料；
（2）VAR模型的wald检验；
（3）图中wald检验统计量。
能解答任意疑惑都感激不尽~~分享知识是美德 先谢过指教~
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胖胖小龟宝
2015-1-28 11:46:58
wald 检验一般适用于检验非线性的约束条件（当然也可以检验线性的约束条件），通过对原方程（无约束模型）进行估计，构造出检验统计量，该统计量在大样本下服从卡方分布，自由度为约束条件。可以参见李子奈的《计量经济学》，该书中有对wald检验的一个简要介绍。
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胖胖小龟宝
2015-1-28 11:47:22

wald 检验一般适用于检验非线性的约束条件（当然也可以检验线性的约束条件），通过对原方程（无约束模型）进行估计，构造出检验统计量，该统计量在大样本下服从卡方分布，自由度为约束条件。参见李子奈的《计量经济学》，该书中有对wald检验的一个简要介绍
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胖胖小龟宝
2015-1-28 11:48:32
wald 检验一般适用于检验非线性的约束条件，通过对原方程进行估计，构造出检验统计量，该统计量在大样本下服从卡方分布，自由度为约束条件。李子奈的《计量经济学》中有对wald检验的一个简要介绍
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胖胖小龟宝
2015-1-28 11:52:26
wald 检验一般适用于检验非线性的约束条件，通过对原方程进行估计，构造出检验统计量，该统计量在大样本下服从卡方分布，自由度为约束条件。李子奈的《计量经济学》中有对wald检验的一个简要介绍
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胖胖小龟宝
2015-1-28 11:52:45
wald 检验一般适用于检验非线性的约束条件，通过对原方程进行估计，构造出检验统计量，该统计量在大样本下服从卡方分布，自由度为约束条件。
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