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2016-10-07
两变量的VAR模型如下:
xt = a11xt-1 + a12yt-1+e1t
Yt = a21Xt-1 + a22yt-1 + e2t
矩阵形式表达如下:
Zt = AZt-1+wt
A=[a11,a12;a21,a22] 的 2x2矩阵
Zt=[xt,yt]' 的2x1矩阵
wt=[e1t,e2t]' 的2x1矩阵


两条约束条件如下:
(2/3)*a21+(1/3)*(a11a21+a21a22)=1
(2/3)*a22+(1/3)*(a12a21+a22^2)=0


这个Wald test 该如何执行?
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