我的是普通面板数据的回归，命令xtreg，用你所说的命令，固定随机效应esttab *, ar(2)出来的结果一模一样，应该是哪里不对。谢谢亲的解答

试试另外，re 没有 adjusted R-squared。

怎么能没有呢？
你到底看了没有？

. webuse grunfeld, clear

.
. xtset company year
       panel variable:  company (strongly balanced)
        time variable:  year, 1935 to 1954
                delta:  1 year

.
. xtreg invest mvalue kstock, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       200
Group variable: company                         Number of groups   =        10

R-sq:  within  = 0.7668                         Obs per group: min =        20
       between = 0.8194                                        avg =      20.0
       overall = 0.8060                                        max =        20

                                                F(2,188)           =    309.01
corr(u_i, Xb)  = -0.1517                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
      invest |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      mvalue |   .1101238   .0118567     9.29   0.000     .0867345    .1335131
      kstock |   .3100653   .0173545    17.87   0.000     .2758308    .3442999
       _cons |  -58.74393   12.45369    -4.72   0.000    -83.31086     -34.177
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  85.732501
     sigma_e |  52.767964
         rho |  .72525012   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(9, 188) =    49.18              Prob > F = 0.0000

. ereturn list

scalars:
               e(rank) =  3
                e(rss) =  523478.1139071141
               e(df_m) =  11
               e(df_r) =  188
                 e(r2) =  .7667575938178701
               e(rmse) =  52.76796426523782
                e(mss) =  1720874.113784922
               e(r2_a) =  .7531104317540222
                 e(ll) =  -1070.781020103485
               e(ll_0) =  -1216.348719738058
                e(tss) =  9359943.916562419
                  e(N) =  200
               e(df_b) =  2
               e(r2_w) =  .7667575938178701
               e(df_a) =  9
                  e(F) =  309.0141925675345
                e(F_f) =  49.17662791363475
               e(Tbar) =  20
               e(Tcon) =  1
              e(g_min) =  20
                e(rho) =  .7252501223783429
              e(sigma) =  100.6703517404121
            e(sigma_e) =  52.76796426523782
               e(r2_b) =  .8194301765498294
               e(r2_o) =  .8059782143252512
               e(corr) =  -.1517245931215205
            e(sigma_u) =  85.73250064497636
                e(N_g) =  10
              e(g_max) =  20
              e(g_avg) =  20

macros:
            e(cmdline) : "xtreg invest mvalue kstock, fe"
                e(cmd) : "xtreg"
       e(marginsnotok) : "E U UE SCore STDP XBU"
            e(predict) : "xtrefe_p"
              e(model) : "fe"
             e(depvar) : "invest"
               e(ivar) : "company"
                e(vce) : "conventional"
         e(properties) : "b V"

matrices:
                  e(b) :  1 x 3
                  e(V) :  3 x 3

functions:
             e(sample)   

谢谢你耐心的解答，我之前用的是面板数据随机效应的回归，所以执行那个命令之后没有看到e(r2_a),

嗯嗯，在stata中固定效应得出调整的R2了，想问一下为什么我在有的文献里看到普通面板数据随机效应回归的调整R2了呢？这篇文献也没交待用的什么软件。 于是另外我用matlab做的普通面板回归里没有明显的调整R2，但有Rbar_squared,不知道它是什么意思，亲是否知道呢？期待亲的解答

老实说，我不知道！而我几乎不会用到 RE (所以我也不 care)。

1、询问作者怎么计算的。
    （ 为什么两个模型的调整R2是一样的；
        或者作者报告的是一个模型的，表格写错了）。

这是最直接的方法

2、你既然想算调整R2，请找出书来，找出re模型的调整R2的公式，自己计算。

嗯嗯 谢谢你 明白了许多

嗯嗯 知道咯 灰常感谢