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本人想用arma-garch模型预测收益率,模型是ARMA(2,2)-GARCH(1,1),并在均值方程中加入外生变量 X和Z,均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变,
在splus中设置均值方程的语法是什么?
fit=garch(r~arma(2,2),~garch(1,1))怎么加入X和Z这两个外生变量(加到均值方程)呢?
如果不能实现是不是要编程才能实现?
还是有别的软件可以实现?OX/GARCH这个软件可以实现嘛?