全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
12749 10
2013-08-01
真心请教。。。。
股票交易日是非连续的,在设置时间变量的时候应该如何设定?如何让stata认为这就是连续的时间序列?

楼主试着用下面的语句定义,但是出来的时间不对。。
gen t=_n
gen time=td(04 January 2006)+t-1tsset t, daily

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-8-1 21:37:04
看看
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-8-1 22:21:29
试试
ge datevar=date(date,"MDY",2012)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-4-6 14:18:05
crazygod 发表于 2013-8-1 22:21
试试
ge datevar=date(date,"MDY",2012)
这个是设置为日期格式。和楼主的意思是,stata在处理日期的时候是按照一年365天处理的,而股票休市日期的股价就成为断点了,这样会有很多数据缺失值,导致很多运行不出来……
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-4-6 14:18:55
我也遇到相似的情况,楼主有解决方案吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-4-6 15:24:41
已经可以了,要把时间重新编号。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群