ARIMA（3、1、2）的模型公式怎么写啊

gycaby

24763

收藏 2013-08-08

悬赏 2 个论坛币未解决

我用EVIEWS跑一个ARIMA（3、1、2）的模型，EVIEWS给出的模型是d(do) = 460.658652515 - 0.534424302633*d(do(-1)) - 1.00102019738*d(do(-2)) - 0.520440428555*d(do(-3)) + [ma(2)=0.963154705528]
我不是很明白那個[ma(2)=0.963154705528] 是什麽意思，或者說不知道如何寫成需要的公式。
我需要寫成公式后，代入用預留的值來做檢查。
求助啊在线等

本文来自: 人大经济论坛爱问频道版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2572481&page=1&from^^uid=2677313

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chenkellyfly

2013-8-8 19:12:41

ARMA模型任何一本计量书都有吧

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bonjovian

2013-8-8 19:25:03

相当于先做一阶差分Δt=Yt-Y(t-1)
Δt=460.658652515 - 0.534424302633*Δ(t-1)- 1.00102019738*Δ(t-2)- 0.520440428555*Δ(t-3)+二阶扰动项*0.963154705528
后面0.963154705528给出的是二阶扰动项的系数。

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gycaby

2013-8-8 19:59:42

后面2阶扰动项是怎么写呢？ Ut-1+*0.963154705528Ut-2 ？

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bonjovian

2013-8-8 20:38:17

gycaby 发表于 2013-8-8 19:59
后面2阶扰动项是怎么写呢？ Ut-1+*0.963154705528Ut-2 ？

写成Ut-2*0.963154705528

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晚天wv

2021-5-1 14:39:09

bonjovian 发表于 2013-8-8 19:25
相当于先做一阶差分Δt=Yt-Y(t-1)
Δt=460.658652515 - 0.534424302633*Δ(t-1)- 1.00102019738*Δ(t-2)- ...

你好，写出方程后如何还原？就是能不能写成 yt = ....... ?

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