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两种协整检验方法得出结果不一致？
fly717
12939 7
2013-08-08
请教各位师兄师姐：       在对两个同为I(1)序列进行协整检验，使用johansen检验对得到两者间不存在协整关系，出于好奇和不甘心，使用EG两步法再次检验，EG两步法的检验结果竟然是存在协整关系的。       这时候两者间到底是否存在协整关系呢？

       谢谢您不吝赐教！
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fly717
2013-8-8 21:07:37
论坛中有帖子说多个序列间适用Johansen检验，但两个序列间也是同样适用的吧，可是为什么它与EG两步法结果不一致呢？
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crystal8832
2013-8-8 21:11:44
fly717 发表于 2013-8-8 21:07
论坛中有帖子说多个序列间适用Johansen检验，但两个序列间也是同样适用的吧，可是为什么它与EG两步法结果不 ...
因为原理不一样，EG两步法是基于残差构造的协整理论，而Johansen是对参数，由于采用分析的角度不同，得到的结果出现差异是可以理解的，这个时候主要是看你怎么理解了，如果EG得出的结论，参数都通过检验，且经济意义良好，那就可以EG，而没必要刻意去做Johansen，不能为了模型而模型，要以数据主导，而不是模型主导。
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fly717
2013-8-8 21:39:32
crystal8832 发表于 2013-8-8 21:11
因为原理不一样，EG两步法是基于残差构造的协整理论，而Johansen是对参数，由于采用分析的角度不同，得到 ...
多谢您的回复！受教了。。
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fly717
2013-8-8 21:46:10
fly717 发表于 2013-8-8 21:39
多谢您的回复！受教了。。
还有一个问题想请教您：关于Johansen协整检验时滞后阶数的选取，很多人说这里的滞后阶数应该是在VAR模型中的最优滞后阶数p减1，可是通过读高铁梅老师的那本《计量经济分析方法与建模》（第2版）发现，老师在书中提到的那个例题却没有减1，其建立的是VAR（3）模型，然后就直接在Johansen 协整检验时的滞后阶数中填了：1  3，这又使我迷糊了，到底要不要减1呢？
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crystal8832
2013-8-8 21:59:30
fly717 发表于 2013-8-8 21:46
还有一个问题想请教您：关于Johansen协整检验时滞后阶数的选取，很多人说这里的滞后阶数应该是在VAR模型中 ...
这个应该是要减的，你可以看看张晓峒老师的课件。
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