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2009-04-11

协整检验

对ABC三个变量做协整检验,
Johansen方法是不存在协整关系;
然后就试了试单方程的例子(使用mickinon调整过的临界值)
A = B + C 存在协整
B = A + C 存在协整
C = A + B 不存在协整

做何解?

附上一个johansen方法不错的ppt

313981.ppt
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2015-1-15 12:17:37
建议还是用三个一起检验的,单方程推导不可靠。
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