求问一个关于统计模型的问题

mnlxx

1382

收藏 2013-08-08

我的毕业论文是写股价波动性和股利之间的关系，然后模型直接用的是Baskin （1989）年的模型，就是下面这个

D-YIELD和POUT是我的主要两个自变量，分别代表的是dividend yield和dividend payout ratio。
用SPSS进行处理之后的结果出现了很大问题

P-VOL与D-YIELD和POUT的pearson correlation分别是-0.023和0.04，请问这样的话还能进行回归分析么？

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crystal8832

2013-8-8 23:55:42

却是系数太小了，统计量如何，是否显著？

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mnlxx

2013-8-9 16:42:58

不显著啊就是，T检验几乎全部被拒绝 Sig值如下

D_YIELD             .856
POUT                .933
E_VOL                .007
SIZE                   .000
DEBT                .104
GROWTH             .832

这个是ANOVA结果
            Sum of Squares                df          Mean Square          F                Sig.
Regression          14.380                   6             2.397                20.199       .000a
Residual             48.171                406          .119
Total                   62.550                412

R square值
R          R Square          Adjusted R Square          Std. Error of the Estimate
.479a       . 230                .219                               .3444514

我觉得这个模型是不是废的呀
因为用的是经典模型，都不知道要怎么改

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