动态面板GMM中如何设置怀特调整异方差？

2724

收藏 2013-08-12

求教各位大神，如何在EViews中基于GMM的动态面板数据模型的估计中设置White's adjusted heteroskedastic consistent least squares variance-covariance matrix?——小女子急急急~

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-8-12 23:00:14

Eviews 中GMM方程设定页面选择“time series”，在HAC optons的Kernel options中选择Bartlett，然后在Bandwidthselection中选择 Variable-Newway-West，表示采用Newey-West 1994年论文中提出的选择方法。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-8-14 21:18:31

FlyUFalcon 发表于 2013-8-12 23:00
Eviews 中GMM方程设定页面选择“time series”，在HAC optons的Kernel options中选择Bartlett，然后在Bandw ...

你说的好像是在GMM中估计。如果用到的是面板数据，请问要用GMM/PDP方法那要如何估计呢？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享