序列相关lm检验中的F统计量的临界值是怎么确定的？

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收藏 2007-11-01

序列相关lm检验结果中的F统计量要和设定显著性水平下的F临界值作比较，我不清楚地是这个临界值怎么确定的，就是F的两个自由度怎么确定阿？

感谢各位大虾指点迷津

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2007-12-27 23:35:00

第一个自由度，即分子的自由度，是解释变量的个数K，第二个即分母的自由度是样本个数N减去解释变量K的个数再减去1，即（N-K-1）

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2019-6-12 11:22:09

amy19851201 发表于 2007-12-27 23:35
第一个自由度，即分子的自由度，是解释变量的个数K，第二个即分母的自由度是样本个数N减去解释变量K的个数再 ...

你好，请问那个解释变量的个数K，包括常数吗？

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2019-7-2 21:57:45

LM检验的原假设是：直至p阶滞后不存在自相关。结果给出两个统计量：F统计量和TxR方。就是观测值个数T乘以辅助回归方程的R方。TxR方服从渐进的p阶卡方分布。如果LM检验的两个统计量的P值都很小，说明残差序列存在序列相关。

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2019-11-11 21:49:33

大魔王的小仙女发表于 2019-7-2 21:57
LM检验的原假设是：直至p阶滞后不存在自相关。结果给出两个统计量：F统计量和TxR方。就是观测值个数T乘以辅 ...

谢谢大神的回复，我刚看到ARDL模型最后的残差序列相关检验，对这个滞后阶数的选取不是很明白，能解释一下这个怎么选呢？

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