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2013-08-19
如果有heteroskedasticity, 而且以一种 x 和 样本 error term e 相关的形式存在,譬如 e^2=f(x)* sigma^2, f(x) 可以是非线性的,如x^2, 这难道不会导致 cov(x, e)不等于零吗?如果cov(x, e)不等于零,那不就是endogeneity的定义吗?

以上的想法对吗? (应该是错的。。。但是为什么呢?)



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2013-8-20 03:08:00
anyone knows?
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