看了高铁梅的书，顺便学习下，在garch模型的那章，有个股市波动性的garch模型
按照步骤来，发现在最小二乘估计后，然后进行arch-lm检验，发现arch效应，那是不是代表最小二乘估计的残差
就能代表波动性，不必要进一步用garch（1.1）估计？求大神来指教，谢谢