同不懂，求达人指点

Dependent Variable: LSZ                               
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution                               
Date: 08/17/12   Time: 13:33                               
Sample (adjusted): 2002 3349                               
Included observations: 1348 after adjustments                               
Convergence achieved after 12 iterations                               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)                               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)                               
                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
LSZ(-1)        1.000040        4.53E-05        22072.58        0.0000
                               
        Variance Equation                       
                               
C        4.70E-06        1.42E-06        3.321033        0.0009
RESID(-1)^2        0.087675        0.011572        7.576142        0.0000
GARCH(-1)        0.894693        0.014157        63.19821        0.0000
                               
R-squared        0.997772            Mean dependent var                7.369997
Adjusted R-squared        0.997767            S.D. dependent var                0.318533
S.E. of regression        0.015053            Akaike info criterion                -5.702417
Sum squared resid        0.304533            Schwarz criterion                -5.686968
Log likelihood        3847.429            Hannan-Quinn criter.                -5.696631
Durbin-Watson stat        1.978264                       
                               
在这个结果上方有proc，点下面的make GARCH variance series 就OK啦

求高手解答啊。。。

你这个是用的STATA吗？

是否已经求出来了，亲们