椒盐虾 发表于 2013-8-21 08:54 
那一般是用的工具变量法或广义最小二乘是吗?混合效应或是随机效应也不适合是吗?
一般固定效应和随机效应法一般都不用于动态面板。两者都要与均值进行差分,其中固定效应是变量与其均值直接差分,而随机效应是减去均值的一部分。只要与均值进行差分,就免不了误差项包含误差项均值。而滞后因变量与误差均值是有关系的,所以导致差分后的解释变量内生。总之就是差分后,导致了内生性,系数不在一致。可以用工具变量解决,差分GMM等。这些方法我还没有用过,只是理论上明白一点点。希望对你有帮助。找本高级计量,好好看看面板部分,这些基础的应该都有。