假设你在股票价格为49$时,卖掉无息的100,000欧式看涨期权(20周到期,或者是0.3846年),看涨期权的执行价格为50$,无风险利率为5%,股票价格的波动为每年20%,那么对于风险管理,你的观点是什么?讨论裸期权策略下的套期保值影响,包括定位策略、停损策略及Delta 策略。有木有人可以给个思路呀··
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Jessymannheim 发表于 2013-8-29 14:45 先用树型图计算,自然出结果。