求助rolling window做样本外预测，什么方法最简单直接的得到能否预测的结果

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收藏 2013-08-30

求助！我是stata新手。
请问如果用递归的rolling window做样本外预测，看ndustry return的样本外预测market return的能力。
我用https://bbs.pinggu.org/thread-760378-1-1.html的方法求出了coefficient和se，求问怎样在stata里求t值p值等统计量。并显示表格。

或者用最简单的方法，来检验是否有样本外预测能力？

谢谢！

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夏目贵志

2013-8-30 23:48:15

检验是否有样本外预测能力不是那么好做的。建议楼主通过看文献或者书搞清楚具体要做什么再来考虑怎么做的问题。

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pueti

2013-8-31 03:40:08

夏目贵志发表于 2013-8-30 23:48
检验是否有样本外预测能力不是那么好做的。建议楼主通过看文献或者书搞清楚具体要做什么再来考虑怎么做的问 ...

你好，我看了一些文献，是分成restricted model和unrestricted model，分别求MSE，然后得到一个Theil‘s U值，但我不知道具体command是什么。

样本外预测不能只看那个rolling window出来的coefficient和se的t值的set么？

谢谢！求解答！

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夏目贵志

2013-9-1 10:11:20

pueti 发表于 2013-8-31 03:40
你好，我看了一些文献，是分成restricted model和unrestricted model，分别求MSE，然后得到一个Theil‘s ...

MSE自己求就好了。stata好像没有能直接求mse的命令。
对于第二个问题：我的看法是不行。你的系数无论求出来是多少，毕竟是用样本估计的。所以只能是样本内的结果，不是样本外。

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