[求助]关于风险模拟（随机过程）

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收藏 2007-11-09

我现有资金200，每次交易都投入50，收益率服从（0.8，8）的正态分布；

连续200次交易有多大的可能性会亏掉150呢？主要是怎么计算呢？因为收益率的正态分布的参数只是一个假设值。

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2007-11-9 17:11:00

假设我现有的数据是200次交易，即为交易过程的一个序列，收益率基本符合一个正态分布，那么是不是可以假设每次交易的r(t)收益率就服从正态分布呢？

[此贴子已经被作者于2007-11-9 17:11:16编辑过]

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2007-11-10 16:27:00

顶起来！

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2007-11-10 16:32:00

以下是引用布莱特在2007-11-9 11:06:00的发言：

我现有资金200，每次交易都投入50，收益率服从（0.8，8）的正态分布；

连续200次交易有多大的可能性会亏掉150呢？主要是怎么计算呢？因为收益率的正态分布的参数只是一个假设值。

forgot already,

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