神奇的Kalman滤波的超详细解剖

计量经济学借用系统工程上的Kalman滤波能把潜在利率、潜在产出、潜在汇率、隐形通胀目标等等算出来，只有你想不到的，没有你做不到的。所以本人决定一探究竟，下面是离散型Kalman滤波的推导过程，请大家拍砖。