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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2007-11-12
请教各位高手,在做hausman检验时,我用的STATA命令是 qui xtreg y x1 x2 ,fe    //est store f     //qui xtreg y x1 x2 ,re  / /est store v //hausman f  得到的结果是接受原假设,但是问题是xtreg是OLS检验,我的模型中固定影响的OLS检验F值很低,就是说模型的总体参数不显著,随机影响模型的总体参数F值可以通过检验,(随机影响STAT默认采用GLS方法)但是用普通的模型(不含固定影响)FGLS检验,估计结果则很好,可以通过F检验。我的问题是,这样的hausman 检验可以说明问题吗?因为固定影响的OLS估计本身就是有问题的,而FGLS检验结果很好。另外有没有办法检验FGLS的固定影响和随机影响模型哪个更好的方法呢?
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2014-9-18 11:28:07
如果估计固定效应模型,看F检验的值,如果值很小,没有通过显著性检验,可以直接采用普通回归方法了,即混合面板回归。
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