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2008-05-09
求助大家,hausman检验和LM检验的原假设一样吗,是固定效应还是随机效应啊,谢谢大家了!
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2008-5-10 07:22:00
Hausman 检验 (Hausman1978) 在经济计量学中有相当广泛的应用,其基本思想是比较两个 K×1 的估计量 b_{E} 和 b_{C},这两个估计量有如下特点:在零假设下,两者都是一致估计,而且 b_{E} 相对于 b_{C} 更有效,然而在备择假设下,b_{C} 仍然是一致估计,而 b_{E} 却是非一致估计。
Hausman 检验直接比较系数估计的差别,如果差别比较大的话,将拒绝零假设
随机效应假设误差和解释变量不相关(严格说,是均值独立,即 H0 为 E(e|x)=0)。如果 H₀ 成立,两者都是一致估计,且 b_{RE} 是有效估计。如果 H₀ 不成立,b_{FE} 是一致估计,而 b_{RE} 不是一致估计。

LM 是一大类的检验,不知道您想要什么。如 Breusch-Godfrey LM 检验        ARCH LM 检验,这些一般使用回归方程实现

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2008-5-10 11:05:00

谢谢楼上!!

我想请教的是面板数据模型中所做的Hausman 检验 和由Breush提出的LM检验,这两类检验都可以检验面板数据模型的设定应该是固定效应还是随机效应,但我搞不清它们的原假设是否是相同的,原假设与备选假设各是什么

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