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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2013-09-12
大家好,我有一些关于MCMC 的问题 搞不明白,想问问大家有哪些书可以帮忙。

问题如下
在mcmc中需要 设定prior distribution ,然后再一步一步迭代

但是在迭代过程中,这些参数服从的分布的 均值,方差,是怎么计算的啊?

尤其是 multivariate normal distribution  IW and IG 这些常用的分布

也许问题有点低级,请大家帮帮忙。。。

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2013-9-13 13:12:11
任何一本MCMC的书都有 比如Robert&casella的 或者刘军的
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2013-9-14 11:34:54
你问的是如何计算posterior distribution的均值、方差?如果是,可以用MCMC法产生一个个posterior distribution的数字,直接求他们的均值、方差,以此来作为posterior distribution的均值、方差的估计值。
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