请教关于利率期货的预测功能？！ - 经管之家

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请教关于利率期货的预测功能？！

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收藏 2007-11-14

<p>经常看到财经文章中提到：根据利率期货（比如eurodollar future）的<font size="2">定价显示,美联储有百分之多少的几率将加息或者降息。请问这个概率是怎么根据利率期货定价算出来的？？？请各位高手给讲讲！谢谢先！</font></p><p><font size="2">如果我没说清楚问题，可以参看下面的文章。</font></p><p><a href="http://finance.sina.com.cn/money/forex/20070215/23581222612.shtml">http://finance.sina.com.cn/money/forex/20070215/23581222612.shtml</a></p>

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2007-11-14 09:30:00

这个利率期货不是Eurodollar futures，而是Fed funds futures

想知道概率怎么出来的看Tuckman的书

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2007-11-20 22:29:00

请你推荐本书！

谢谢你的回复，能不能给一点思路？那个人的书有很多能不能说一个书名，我好去看。谢谢！

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2007-11-21 02:40:00

以下是引用nicky1206在2007-11-20 22:29:00的发言：
那个人的书有很多能不能说一个书名

Tuckman has only two books. When somebody says 'Tuckman', it's alwasys referred to the one he authored. He co-edited the other.

I was refering to Fixed Income Securities, 2nd Ed., Chapter 17, page 366 - 368

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2007-11-21 13:54:00

关于利率期货的概率性预测以及其它，希望irvingy给大家详细的讲讲，irvingy在资产定价和风险管理等等问题上的造诣大家有目共睹，请不要保留哈

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2007-11-22 00:21:00

175891.pdf
大小:(209.3 KB)

自己详细看看吧,从我资料库里面翻到的,大略看了一下.里面解释的挺清楚的.

我也期待irvingy给我们解释解释啊. 我个人理解上，主要还是依靠数学T-S加上模型分析. 可是似乎不太对.

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