向量误差，协整问题？

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收藏 2013-09-21

x是y的格兰杰原因，y不是x的格兰杰原因。x与y是非平稳的时间序列
一介差分后x与y数据平稳
所以x与y呈协整关系
请问：这时候能建立关于x与y的向量误差修正模型吗？
在EViews里x与y的协整方程是不是就是OLS的equation?

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2013-9-21 08:48:57

可以呀，数据已经经过处理了。

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2013-9-21 09:49:59

臻小言发表于 2013-9-21 08:48
可以呀，数据已经经过处理了。

哈哈，现在进行到误差修正了，已经做完了。一开始用的EG两步法可惜发现r-squared太小0.3左右。换成误差修正的直接估计法了r-squared 0.9左右.

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2013-9-21 10:14:50

追风的猫发表于 2013-9-21 09:49
哈哈，现在进行到误差修正了，已经做完了。一开始用的EG两步法可惜发现r-squared太小0.3左右。换成误差修 ...

到0.9已经很高了，数据质量很好呀

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