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2013-09-22
在STATA里,我用迭代GMM做工具变量回归时不收敛,是什么原因呢?


1. 两步GMM和2SLS的估计结果基本一致。  

2. 但用2SLS结果做内生性检验(hausman和DWH)时,p=0.045(在5%的显著性水平上存在内生性)
而用TWOSTEP-GMM时,p=0.29(在30%的显著性水平上才存在内生性)

3. 2SLS的结果做过度识别检验,p=0.3;  TWOSTEP-GMM的结果做过度识别检验,则p=1.000   !!!!  
    这是不是因为TWO-GMM根本就没收敛到一致估计量的原因?

4.  完全不存在弱工具变量的问题。
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2013-9-22 16:03:50
不要沉啊!   高手们,帮帮我啊!
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2013-12-27 19:56:43
同问。。不知道这个不收敛的问题要怎么解决!(在不减少变量的前提下)
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2014-6-20 09:09:02
同问类似问题:
利用Stata12做了一个内生性检验,参考陈强老师的书,具体情况如下:
第一步:
hausman iv ols,constant sigmamore
   chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       16.34
                Prob>chi2 =      0.0121
                (V_b-V_B is not positive definite)
第二步:
. estat endogenous
  Tests of endogeneity
  Ho: variables are exogenous
  Durbin (score) chi2(1)          =  7.4e-14  (p = 1.0000)
  Wu-Hausman F(1,556)             =  7.2e-14  (p = 1.0000)
这是啥意思啊?
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2016-5-24 16:49:52
sophie8211 发表于 2014-6-20 09:09
同问类似问题:
利用Stata12做了一个内生性检验,参考陈强老师的书,具体情况如下:
第一步:
好像是说明存在内生解释变量
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