RT。用的是CHOW检验。
对股票个股是否发生结构性变动进行实证检验。。。请问我已知某个事件点发生了重大事件，那么前后各期区间长度怎么选也就是前后区间内观察值怎么选择，有什么要求吗？例如，我已知1.1号有重大事件产生，那么前后区间时间怎么选？我选的之前6个月，之后1个月的相关观察值去检验该事件有没有对个股产生结构性变动，可以吗？
能不能帮我想想，选之前6个月和之后1个月有什么原因，我除了说明加强前后各期回归的拟合性，其他原因想不出啊，受不了啊，有没有高手帮我想想！！！！