求助：stata做事件研究，每个公司有多个事件公告日，怎么设定估计窗口

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收藏 2013-10-05

考察上市公司现金股利预案公告的市场反应，每个公司连多年分红，不止一个现金股利公告，多这样的问题，如何设定估计窗口？原先的stata程序是针对一个事件

by company_id: gen datenum=_n

by company_id: gen target=datenum if date==event_date

egentd=min(target), by(company_id)/*找出事件日所对应的序号*/

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2013-10-5 01:59:25

？？

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2013-10-5 11:01:35

比如说，一个公司在5年中有三次现金分红，就有三次现金股利公告，相当于三个事件，如何设定事件的估计窗口？而以往的研究，假设一个公司在样本期内只有一个事件，利用以往的stata事件研究好解决。

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2016-10-20 16:48:45

同问，有没有大神解决这个问题，如果有，我将重谢

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2016-10-20 16:59:59

多次分红的估计应该是同样的道理，如果不能编程实现，你可以想办法把一次分红＋一个公司生成一个新的公司ID。

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