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请问有人实现过蒙特卡洛美式期权的最小二乘法吗？
ethanph
4495 6
2007-11-21
longstaff的那个 paper的最小二乘法的算法，请问有人实现过吗？
我实现了但是碰到点问题，为什么会出现执行机会增多而期权价值下降的问题，不知道哪位高人可以交流一下，谢谢！
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垃圾树
2007-11-22 00:33:00

给你一个网址http://quanthr.com/bbs/viewthread.php?tid=379&extra=page%3D1

上面有讨论过关于LSM的方法,不过我没具体弄过,你和那个网站的管理员讨论讨论吧

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irvingy
2007-11-22 10:55:00
以下是引用ethanph在2007-11-21 17:07:00的发言：
longstaff的那个 paper的最小二乘法的算法，请问有人实现过吗？
我实现了但是碰到点问题，为什么会出现执行机会增多而期权价值下降的问题，不知道哪位高人可以交流一下，谢谢！

你说得那么模模糊糊，没人能帮你

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yanxiong19hs
2008-4-2 11:51:00
遇到了一样的问题
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yy26614
2011-4-21 01:55:36
4# yanxiong19hs
各位大侠，能否把程序代码发给小弟我一下。。。感激不尽。。。
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chengzhifu2013
2012-6-23 13:30:00
最好把源代码传上来给大家看看
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