全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
6200 8
2013-10-07
面板数据进行工具变量回归,和横截面数据一样不一样,也是ivreg 2sls y  x1 x2 (x3=工具变量),r  吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-10-7 20:18:44
help xtivreg
help xtivreg2
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-10-8 19:55:03
GLS random-effects (RE) model
Between-effects (BE) model
Fixed-effects (FE) model
First-differenced (FD) estimator
这四个有什么区别该如何检验
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-10-11 23:27:56
有没有什么命令检验究竟适用哪一种?检验使用固定效应还是随机效应的面板工具变量模型也是用huasman检验吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-10-12 20:40:30
(1)检验是否需要用工具变量,即是否所有解释变量均为外生变量时,有命令:hausman iv ols, constant sigmamore,这条命令是否也适用于面板数据工具变量的检验?
(2)在普通横截面数据中工具变量与解释变量的相关性使用stata命令:estat firststage, all forcenonrobust检验是否是弱工具变量,而这条命令是否也适用于面板数据工具变量的检验?
(3)考查工具变量是否外生,有一个命令:estat overid,这条命令是否也适用于面板数据工具变量的检验?
谢谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-10-14 17:10:16
参见 Stata 高级视频 B7_Panel 7.5 小节“内生性问题与IV估计”那一部分的介绍。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群