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2007-11-28

我在做消费和收入的协整关系,它们都是一阶单整的,进行协整检验时,ADF包括一阶、两阶滞后都是不显著的,也就是说不存在协整关系,但如果用DF检验,在5%水平上显著,也就是存在协整关系。

我改怎么报告结果呢,或者怎么对模型进行选择?

不知道表达清楚了没有,谢谢大家了。

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2007-11-28 22:03:00

DF检验,在5%水平上显著,并不能说明存在协整吧?

DF检验是平稳性检验

做协整要用E-G两步法,或者是johanse协整

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2007-11-29 08:50:00
我可能没说清楚,我用的就是EG两步法,我说的DF和ADF都是EG下的对残差的协整检验。
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2007-11-29 09:26:00

adf更可信,考虑了残差的序列相关

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