三个时间序列做Johanson检验结果如下:
(1)存在几个协整关系呢?
(2)协整关系是两两变量之间存在协整关系呢,还是一个变量与另外两个变量的组合存在协整关系呢?
(3)如何通过特征值来判断协整关系存在的个数呢?
Hypothesized No. of CE(s) | 特征值 | Trace统计量 | 临界值(5%) | 伴随概率 |
None | 0.7146 | 31.2916 | 26.3385 | 0.1073 |
At most 1 | 0.7139 | 15.1008 | 22.9278 | 0.0384 |
At most 2 | 0.1672 | 7364 | 3.1473 | 0.7062 |