[求助]问一个关于协整的问题

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收藏 2009-01-03

请问各位：我在做协整检验时，在选择自变量和因变量时为什么结果不一样？

在选择A作为自变量而B为因变量时，A滞后一期具有协整关系

而选择B作为自变量而A为因变量时，A不滞后即与B具有协整关系

这是怎么会事

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2009-1-3 16:20:00

你在做协整分析之前，有没有对AB变量做平稳性检验啊。只要当它们都是一阶单整的时候才能用协整分析。

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2009-1-3 16:49:00

我做了，都是一阶单整

不一定是一阶单整吧，只要单整阶数一样就能做协整检验吧

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2009-1-3 22:24:00

“不一定是一阶单整吧，只要单整阶数一样就能做协整检验吧”这句话是真啊不过要的是一阶单整因为你做的是多变量VAR系统吧其实，你要做协整检验接下来要做Granger非因果检验了吧就一定要求是一阶单整了

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